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数学建模作业8

作者:郭锐   发布时间:2020-05-08 10:55:50   浏览次数:41

 1.请利用Matlab求解今天学习的二次规划模型

 min ∑∑σij xi xj    (i=1,2,3;i=1,2,3)

s.t.    μ1x1 + μ2x2 + μ3x3 >= 0.15

         x1 + x2 + x3 = 1

 

         x1,x2,x3>=0

ER1=0.0890833,ER2=0.213667,ER3=0.234583

cov=[   0.01080754   0.01240721    0.01307513

        0.01240721   0.05839170    0.05542639

 

        0.01307513   0.05542639    0.09422681   ]

 

 

 

程序为

H = [ 0.01080754   0.01240721    0.01307513;0.01240721   0.05839170    0.05542639;0.01307513   0.05542639    0.09422681];

f = [0 0 0];

a = [-0.0890833 -0.213667 -0.234583];

b = [-0.15];

lb = [0; 0; 0];

Aeq = [1 1 1];

Beq = [1];

 

[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(H,f,a,b,Aeq,Beq,lb);

x1=0.530092844375454 x2=0.356408932019680 x3=0.113498223604869







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